Kauppa Optiot Vs. Uvxy

Oma UVXY-asetukset Strategia. Tervetuloa ensimmäiseen InstaBlog-viestiini. Sain tonnia palautetta, joka haluaa lisätietoja vaihtoehtostrategiasta UVXY: llä. Ennen aloitamme haluan huomauttaa, että SVXY: n ostaminen on sopiva vaihtoehto tähän strategiaan. Mieluummin käytetään UVXY-vaihtoehtoja nykyisessä ympäristössä. Minulla on kaksi erilaista strategiaa. Soittaminen ja osto asettavat todella saman strategian, kun ajattelet sitä. Tämä vaatii korkeamman tason valintamenettelyn ja marginaalikorun. ulos näissä kaupoissa, jos se päätyy mihinkään. Strategy Kun volatiliteetti on kärjistynyt ja laskee, myy rahaa UVXY - puhelulla. Rahamääräiset puhelut tarjoavat suurimman aikarajan rappeutumisen eduille. Myyn myös pisimmän puhelun, Yleensä vähintään vuosi jäljellä loppuun asti. Mitä enemmän vaihtoehtoa on, sitä enemmän ulkoista arvoa se on. Kun UVXY on vetänyt takaisin noin 20-30, lopetan asemani ja odotan seuraavaa tapahtumaa. Uts antaa sinulle joustavuutta ei ole margined pois Pohjimmiltaan eniten voit menettää on 100, jossa on mahdollisuus menettää yli 100 myynti calls. My strategia ostaa puts on 3 prong lähestymistapa. I taas odota kunnes volatiliteetti on piilotettu ja heikkenee.1 Käytä viikoittaisia ​​vaihtoehtoja - 20.2 Käytä kuukausittaisia ​​vaihtoehtoja - 60.3 Käytä neljännesvuosittaisia ​​vaihtoehtoja - 20.Koska näet jakamisen, jota en koskaan ostaisi Vie enemmän kuin 90 päivää pois UVXY: stä Syynä on suunnitella, 15-40 päivää kerään tämän palkkion matkalle ja minä selvitän asemaani ja odotan toista tilaisuutta. Tämän strategian tekeminen on välttämätöntä keskitän contango - ja backwardation-ohjelmiin. VIX Futures tulee takaisinkytkennään volatiliteetin kärjessä. Koska backwardation alkaa vähentääksesi tämän pitäisi viestiä sinulle, että VIX-futuurit alkavat laskea Kun futuurit tulevat kontangoiksi, tämän pitäisi olla vahvistus siitä, että tapahtuma, taloudellinen tilanne, tilanne, joka aiheutti sen piikkien, alkaa inning rauhoittaa. Tämä on erittäin tärkeää seurata taloudellisia ja poliittisia tapahtumia näiden piikit On sinun, yksittäinen sijoittaja, ennustaa markkinoiden liikkeitä perustuvat käytettävissä olevat tiedot Ei ole taattu strategia ajoitukseen Piikit VIX: ssä Olen enemmän konservatiivinen ja odota tilannetta pelata itsensä pois Muut eivät ole ja yrittää aikaa huippu Tämä on vaarallinen strategia. Olen hyvä artikkeli siitä, miten UVXY ja SVXY olisi reagoinut vuosina 2008 ja 2011 Olisi hyödyllistä ajoitusajankohdasta Vaikka UVXY nousi yli 1000 vuoden 2008 aikana, se olisi vielä päätynyt negatiiviseksi alle vuosi myöhemmin. Jotta estettäisiin odottamaton pääoman eroosio, käytän stop-tappiota sijasta hedge. VIX Trading muodostaa 20 -30 sijoituskannassani en suosittele näiden strategioiden käyttämistä 100: lla portfolionne kanssa. Ikääni sopii paremmin riskien ottamiseen. Kuitenkin, kun edistyn, otan VIX-kaupankäynnin myyntivoitot ja kohdistan sen pitkäaikaisiin sijoituksiin T Hus laski salkun prosenttiosuutta. Toivottavasti löysit nämä strategiat hyödyllisiksi. Viime vuonna he antoivat minulle 86 paluun. Tein vain nämä kaupat 3-5 kertaa vuodessa, koska odotan strategisia mahdollisuuksia, jotka perustuvat edellä mainittuun ajankohtaan. On tärkeää ymmärtää, mitä teet ennen kaupankäynnin aloittamista suosittelen käytännön tiliä tai useita vuosia tutkimusta, ennen kuin teet tämän pysyvän sijoitusstrategian. Seuraa minua etsimällä Alphaa täältä. Katsele YouTube-investointivideoita täällä. Disclosure Kirjoittajalla ei ole sijainteja missään mainitun varastossa , Eikä suunnitelmia aloittaa kantoja seuraavien 72 tunnin aikana. Lisätiedot Jos tämä artikkeli jätetään kysymyksiisi, et vielä ole valmis kaupittamaan VIX ETP: tä. Varmista, että teet laajan tutkimuksen ajoituksesta, taloudellisista olosuhteista, näkymistä ja riskeistä ennen mihin tahansa näistä strategioista. Onko vai ei mielestäni hyödyllistä heittää haavoittunut hevonen, joka tunnetaan myös nimellä VelocityShares Daily 2x VIX Lyhyen aikavälin ETN TVIX, se Että sijoittajat ja tiedotusvälineet väittävät, että tämän 2x VIX-futuurit ETN: n villi ja hullu tarina ovat tällä hetkellä etusivulla. Vaikka TVIX-tarina on todella kiehtovaa, katso lisätietoja alla olevista linkeistä. Pelkään, että se on täynnä Viime viikolla mahdollisesti hyödyllisempi kehityskulku, joka on rikollisesti jätetty huomiotta, kahden tärkeän VIX ETFs. ProShares Ultra VIX Lyhyen aikavälin futuurien ETF UVXY. ProShares lyhyet VIX Lyhyen aikavälin futuurit ETF SVXY. tosiasia, että nämä kaksi tuotetta ovat pörssilistattuja varoja vaihto-kaupankäynnin kohteena olevien seteleiden sijaan, että vaihtoehtojen hyväksyminen oli paljon helpompaa. Vaikka niiden tunnetuimmat ETN-vastineet, TVIX ja XIV tarttivat useimmat otsikot, vaihtoehtojen lisääminen merkitsee sitä, Nyt on paljon enemmän joustavuutta strategian ja taktiikan kanssa UVXY ja SVXY. On menneisyydessä, kun olen maininnut, miten vaihtoehdot VIX ETPs olivat kriittisiä niiden pitkän aikavälin menestys, tapasin muutamia sähköisiä aihio tähtiä Osa tästä kuvastaa sitä tosiasiaa, että monet VIX: n ETP: t ovat vedonneet mahdollisuuksiin saada valtavia voittoja lyhyessä ajassa enemmän tästä Trader Development Stage - mallissa ja Jump from Stocks to Optionsin kanssa vipuvaikutteiset kaupat Puhu useimmille Ammattimaiset optio-oikeuksien kauppiaat, mutta vipuvaikutus on harvoin tekijä, jota he mainitsevat syynä keskittymään vaihto-optioihin. Oikeastaan ​​ammattilaiset viittaavat todennäköisemmin vaihtoehtojen kaksi keskeistä etua: niiden joustavuus ja kyky rakentaa määritelty riski tai rajoitettu riski Tämä vie minut takaisin UVXY: n ja SVXY: n vaihtoehdoille. UVXY: n lasku 83: lla neljänneksellä eilisen sulkemisen jälkeen luulisi, että määritellyt riskipositit pitkällä tai lyhyellä puolella olisivat kriittinen tekijä tulevien kauppojen määrittelyssä. kontango - ja negatiivisen rullan tuotto tällä hetkellä VIX-futuureissa, suuntaava panos kummassakin suunnassa merkitsee valtavaa riskiä Lyhytkestoissa tämä tarkoittaa sitä, että lyhyellä sijalla voi olla riski rajattu ostamalla UVXY ca Pitkän aikavälin osalta tämä tarkoittaa sitä, että pitkä asema voi myös rajoittaa riskiä ostamalla osakkeita. On olemassa muita tapoja toteuttaa määritellyt riskiliikkeet erityisesti vertikaalisten luottolimiittien ja vertikaalisen veloituksen leviämisen osalta, joissa voitot ja tappiot rajoittuvat lakon etäisyyteen. vain yksinkertaisesti ostaa puts ja puhelut laittaa suunnattu idea työskennellä, tietäen, että niiden suurin menetys on rajoitettu hankintahintaan. vaikea lainata tilanteita, jotka ovat yhteisiä joidenkin VIX ETPs kauppiaat voivat myös käyttää vaihtoehtoja luoda synteettinen asema Esimerkiksi pitkä ja lyhyet puhelut vastaavat synteettistä lyhyttä, joten jos ei ole lainkaan osakkeita, synteettinen asema saattaa olla erinomainen välityspalvelin, jolla on sama voitto - ja tappio-potentiaali kuin vakio lyhyellä sijalla, mutta tyypillisesti merkitse paljon vähemmän kaupankäyntipääomaa. Huomaa, että UVXY: n ja SVXY: n vaihto-optiot ovat vain yksi viikko vanhoja eikä tässä vaiheessa ole erityisen nestemäisiä. Toisaalta volyymit ovat nousseet ylös quic Ks. UVXY-vaihtoehtojen volyymit jne. alla ja vaihtoehtoisten tuotteiden joustavuus ja riskienhallinta tekevät niistä houkuttelevia, erityisesti silloin, kun niitä käytetään erittäin haihtuviin tuotteisiin, kuten UVXY ja SVXY. Disclosure s pitkä XIV ja SVXY, lyhyet TVIX ja UVXY hetkellä Kirjoitus Livevol on VIX: n ja Morein tarjoama mainostaja. UVXY: n ja SVXY: n avaavat uudet VIX: n ETP-kaupankäynnin lähestymistavat. Olipa hyödyllistä heittää haavoittunut hevonen, joka tunnetaan nimellä VelocityShares Daily 2x VIX Lyhyen aikavälin ETN TVIX, Näyttää siltä, ​​että sijoittajat ja tiedotusvälineet pitävät kiinni siitä, että tämän 2x VIX-futuurien ETN pysyvästi ja hullu tarina on tällä hetkellä etusivulla. Vaikka TVIX-tarina on todella kiehtova katso lisätietoja alla olevista linkeistä, pelkään, että se on täynnä pois mahdollisesta hyödyllisemmästä kehityksestä viime viikolta, joka on rikollisesti jätetty huomiotta, vaihtoehtojen käynnistämisen kahdella tärkeällä VIX ETFs. ProShares Ultra VIX Lyhyen aikavälin futuurilla ETF UVXY. ProShares Lyhyt VIX Lyhyen aikavälin futuurit ETF SV XY. Ensinnäkin huomaa, että se, että nämä kaksi tuotetta ovat pörssilistattuja rahastoja vaihto-kaupankäynnin kohteena olevien setelien sijasta, merkitsisi, että vaihtoehtojen hyväksyminen oli paljon helpompaa. Vaikka niiden tunnetuimmat ETN-vastineet, TVIX ja XIV tarttivat useimmat otsikot , Vaihtoehtojen lisääminen merkitsee sitä, että kauppiailla on nyt paljon enemmän joustavuutta strategian ja taktiikan suhteen UVXY: n ja SVXY: n kanssa. Aiemmin kun olen maininnut, miten VIX ETP: n vaihtoehdot olivat ratkaisevia pitkän aikavälin menestykselle, Muutamia sähköisiä aihioita hämmästyttää Osa tästä kuvastaa sitä tosiasiaa, että VIX: n ETP: tä on nostettu paljon, jotta he pystyisivät saamaan valtavia voittoja lyhyessä ajassa enemmän tästä Trader Development Stage - mallissa ja Jump from Stocks to Options - rahoituksella kaupat puhuvat kuitenkin useimpien ammattimaisten vaihtoehtojen kauppiaille, ja vipuvaikutus on harvoin tekijä, jonka he mainitsevat syynä keskittymään vaihtoehtojen kaupankäyntiin. Itse asiassa ammattilaiset viittaavat todennäköisemmin vaihtoehtojen kahteen etuun, koska heidän Joustavuus ja kyky rakentaa määritelty riski tai rajoitettu riski kaupoissa. Tämä tuo minut takaisin vaihtoehtoja UVXY ja SVXY kanssa UVXY alas 83 neljänneksen kuin eilen suljettu, voisi ajatella, että määritellyt riskit kannat pitkällä tai lyhyellä puolella olisi Kriittinen tekijä tulevien kaupankäyntien määrittelyssä VIX-futuurien valtava kontango - ja negatiivisten rullojen tuotto suuntavilla panoksilla kummassakin suunnassa merkitsee valtavaa riskiä Lyhytkestoissa tämä tarkoittaa sitä, että lyhyt asema voi olla vaarassa rajoittaa ostaessaan UVXY-puhelut Pitkät Tämä tarkoittaa sitä, että pitkä asema voi myös rajoittaa riskiä ostamalla laitoksia. On olemassa muita tapoja toteuttaa määriteltyjä riskinottoja erityisesti vertikaalisten luottolimiittien ja vertikaalisten veloitusten avulla, joissa voitot ja tappiot rajoittuvat lakon etäisyyteen. Myös kauppiaat voivat yksinkertaisesti ostaa Asettaa ja kehottaa laatimaan suuntaavan idean toimimaan, tietäen, että niiden suurin mahdollinen tappio rajoitetaan hankintahintaan. On vaikea lainata tilanteita, jotka ovat yhteisiä me VIX ETPs-kauppiaat voivat myös käyttää vaihtoehtoja synteettisen sijainnin luomiseksi Esimerkiksi pitkä ja lyhyt puhelu vastaa synteettistä lyhytaikaista, joten jos ei ole lainkaan osakkeita, synteettinen asema saattaa olla erinomainen välityspalvelin sama voitto ja tappio potentiaali kuin vakio lyhyt asema, mutta tyypillisesti sitomalla paljon vähemmän kaupankäyntimarginaalia. Huomaa, että vaihto-optiot UVXY: ssä ja SVXY: ssä ovat vain yksi viikko vanhoja eikä ole erityisen nestemäisiä tässä vaiheessa. Toisaalta, ovat nousseet ylös nopeasti UVXY-vaihtoehtojen volyymille jne. ja vaihtoehtoisten tuotteiden joustavuus ja riskienhallinta tekevät niistä houkuttelevia, erityisesti silloin, kun niitä käytetään erittäin haihtuviin tuotteisiin, kuten UVXY ja SVXY. Disclosure s pitkä XIV ja SVXY, lyhyt TVIX ja UVXY kirjoitushetkellä Livevol on mainostaja VIX: ssä ja More. Unless haluat säästää rahaa, tämä on ainoa tapa VIX: n kaupankäynnin yhteydessä. CBOE: n volatiliteettiindeksi VIX, joka tunnetaan myös pelkoindeksinä, Markkinoiden volatiliteetti perustuu SP 500 - indeksiin lisättävään palkkioon. Se on monimutkainen laskelma, mutta mitä kauppiaiden on tiedettävä on, että VIX nousee, kun hinnat laskevat nopeasti, koska optio-palkkiot nousevat yhtä nopeasti. Optio-etuuksien voitot johtavat VIX: n korkeammat arvot Kun markkinat kasvavat tasaisesti tai muuttuvat sivusuunnassa konsolidoinnissa, optio-ohjelmapalkkiot vähenevät, samoin kuin VIX: n arvo. Joissakin tavoin volatiliteetti näyttää siltä, ​​että sen pitäisi olla enemmän kaupankäynnin arvoa kuin Bollingerin Bollingerin bändeissä, analyytikko John Bollinger havaittiin, että volatiliteetti on suhdannevaihtelu, ja suuri volatiliteetti synnyi alhainen ja alhainen volatiliteetti syntyy korkealle. Olemme nyt pienessä vaihteluvälissä, joten voimme väistämättä nähdä paluuta suureen volatiliteettiin tulevaisuudessa. Viime aikoina VIX laski Alhaisimmillaan kesällä 2007 lähtien, mikä johti monet kauppiaat miettimään, mitä tapahtuisi, jos he ostavat alhaisen volatiliteetin. Alla olevasta taulukosta näyttää siltä, ​​että heidät lopulta palkitaan voitoilla, koska alhaisten tasojen saavuttamisen jälkeen VIX ei nouse. Todellisuudessa kaupankäynti VIX ei ole niin yksiselitteinen VIX on vaihtoehtojen perusteella tuhlaavaa omaisuuserää, joka on kaupankäynnin kohteena sellaisten johdannaisten kanssa, joilla on vanhentumispäivät. Monet johdannaiset menevät arvottomiksi ja aiheuttavat odotettua tuottoa alaspäin. Kaupankäynti VIX voidaan tehdä pörssilistalla noteeratut ETN: t, jotka ovat kuin pörssilistattujen rahastojen ETF: t, paitsi että ETN: t pitävät johdannaisia ​​pikemminkin kuin osakkeet ETN: t sponsoroivat yritykset joutuvat korkeampiin kuluihin kuin ETF: ille. Nämä kustannukset alentavat sijoittajien tuottoa. tekijät merkitsevät sitä, etteivät ETN: t tarkkaile täsmällisesti VIX: tä Jotkin näistä ajatuksista tuntuvat, katsotaanko joitain testituloksia. We haluavat ostaa VIX: n, kun se on alhainen ja myydä, kun se on korkea Testaus osoittaa, että tämä on mahdollista Sen sijaan, absoluuttisesti sellainen sääntö kuin ostaa, kun VIX on alle 15, käytämme suhteellista määritelmää alhaiseksi Haluamme ostaa VIX: n, kun se kuuluu Bollingerin bändien alempaan 20: een Tämä käyttää B: n ollinger B-indikaattori ja ostaa sen, kun B on pienempi kuin 20.Exiting milloin tahansa päivästä toiseen päivästä kuuteen viikkoon VIX: n ostamisen jälkeen olisi kannattavaa, kun keskimääräinen voitto-kauppa on yli kaksi kertaa suurempi kuin keskimääräinen tappio Keskimäärin noin 60 Kaupat olisivat voittajia Valitettavasti VIX: n kaupankäynti on mahdotonta suoraan. Kun sovellamme tätä yksinkertaista strategiaa VIX-futuureihin, tulokset ovat suuria tappioita kaikissa pitopisteissä. Se on sama VIX: n ETN: iden kanssa, mukaan lukien iPath SP 500 VIX Short - Term Futures ETN NYSE VXX, iPath SP 500 VIX keskipitkän aikavälin futuurit ETN NYSE VXZ, VelocityShares Daily 2x VIX Lyhyen aikavälin ETN NYSE TVIX ja ProShares Ultra VIX Lyhyen aikavälin futuurit ETF NYSE UVXY. One ongelmat kauppiaat kasvot on, että VIX piikit korkeampi Ja nopeasti laskee takaisin. On täysin mahdollista, että puuttuvat kaupankäynnin voitot poistumalla vain tietyn ajan kuluttua. Me voimme sen sijaan poistua sen jälkeen, kun tietyn kokoisen hinnanmuutos tapahtuu. Tämä taas toimii hyvin VIX: llä, mutta ei yhtä hyvin ve jotka myyvät VIX: tä. Tämän uudistetun strategian avulla ostamme, kun VIX on alhainen ja myydä, kun se saavuttaa voiton tavoite tai stop-loss Testaukseen voimme käyttää 10 voittoa tavoittelua ja 3 stop-lossia Tämä on erittäin kannattava strategia VIX: lle itsessään noin 80 voittajat ja voitot, jotka ovat selvästi yli kolme kertaa suurempia kuin tappiot. Kun testattiin ETN: ää vastaan, kuitenkin vain yksi oli kannattavaa UVXY: tä. Tarkka tapa, jolla jokainen ETN on jäsennelty, on liikesalaisuus sponsoreista, mutta testauksessa UVXY näyttää olevan paras välityspalvelin VIX: lle ja se on meidän suositeltava kaupankäyntivälineemme. Nyt nyt VIX on hyvin alhainen ja monet kauppiaat ovat houkutelleet kaupata sitä Suosittelemme ostamaan UVXY: n ja kaupankäynnin voitto-osuudella Ja stop-loss. Normally, suosittelemme myös keinoa kaupankäynnin vaihtoehtoja, mutta jos UVXY, vaihtoehdot ovat kalliita ja olisi vaikea voittoa yksinkertainen ostaa strategia Osa onnistuneesta kaupankäynnistä tietää, milloin ei kauppaa, Ja tämä on yksi näistä kertaa VIX: hen liittyvistä o - Osta UVXY markkinahintaan - Aseta stop-loss 3 alle tulohinnan - Aseta voitto tavoite 10 yläpuolella tulohintaan. Huomaa Amber asettaa viimeistelyn koskettaa raportin, joka vastaa 10 yleisesti kysyttyä Kysymyksiä tulojen lisäämisestä vaihtoehtojen kanssa Jos haluat lisätietoja tulojen tuottamisesta vaihtoehtojen avulla, napsauta tästä ja kerro meille, mistä lähetämme raportin.