Osakekauppajärjestelmän odotukset ovat positiivisia, jos haluat tehdä voittoa. Las Vegasi Suuri ruoka, tyttöjen näyttelyt ja monen miljardin dollarin rahapelitoiminta Kasinoiden tekemät rahastot vastaavat vain Wall Streetin voittoja molempien voitot perustuvat matemaattisiin todennäköisyyksiin. Kasinot ansaitsevat rahaa, koska kertoimet tai pelin odotus ovat talon hyväksi Tämä tarkoittaa sitä, että jos pelaat riittävän kauan, kasino voittaa Lyhyellä aikavälillä, kasino tietää, että se voi voittaa tai Menettää Mutta jos pelaat tarpeeksi kauaa, talo aina voittaa Kasinoissa kasvattaa voittoa tarjoamalla pelejä, jotka ovat valmiit lyhyessä ajassa - nopan ruutua, pyörän pyörää tai muutamia kortteja kääntyi. K Tharp huomauttaa, että kaupankäyntijärjestelmälläsi on oltava positiivinen odotus, ja sinun pitäisi ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Luonnollinen bias, joka useimmilla ihmisillä on, on mennä korkean todennäköisyyden järjestelmille, joilla on korkea luotettavuus. Meille kaikille annetaan tämä harhaa, että sinun on oltava oikein. taugh t, että 94 prosenttia tai parempi on A ja 70 tai alle on epäonnistuminen Mitään alle 70 on hyväksyttävää Jokainen etsii luotettavia tulojärjestelmiä, mutta sen odotus on avain Ja todellinen avain odotuksiin on, miten pääset ulos markkinat eivät miten pääset Miten saisit voitot ja miten poistut huonosta asemasta omaisuuden suojelemiseksi Odotus on todella summa, jonka teet keskimäärin dollariin kohdistuvan riskin mukaan Jos sinulla on menetelmä, joka tekee sinulle 50 senttiä tai Tämä tarkoittaa sitä, että jos riskiat 1000, että teet keskimäärin 500 jokaista kauppaa kohden - keskimäärin voittajat ja häviäjät yhdessä. Nassim Taleb tuo sen näin Joissakin strategioissa ja elämäntilanteissa , sanotaan, yksi pelaaja dollaria voittaa peräkkäin pennies Toisissa yksi riski peräkkäin penniä voittaa dollaria Vaikka voisi ajatella, että toinen luokka olisi houkuttelevampi sijoittajille ja taloudellisille toimijoille, meillä on ylivoimainen g todiste siitä, että suosio on ensimmäinen. Mitä tämä koskee kaupankäyntijärjestelmää. Haluamme, että kaupankäyntimahdollisuudet suosivat meitä - odotamme. Haluamme paljon kauppoja - tilaisuutta. Haluamme kääntyä, jotta voimme yhdistää Voitot - pitoaika. Mitä kauppiaiden on tehtävä, on tullut talo Kauppamme kertoimet suosivat meitä, tarvitsemme kohtuullisen määrän kauppoja vuoden aikana ja kaupat on tehtävä kohtuullisessa määräajassa yhdistämisen tehokkuus. Edpectancy on yksinkertaisesti tuotto voitto prosentteina per win ja win-korko miinus tuotteen tappio prosenttiyksikköä kohti tappiota ja tappionopeus Esimerkiksi. Win prosentti 6.Loss prosenttiosuus 4.Loss rate 40.The odotus on 2 0 Per kauppaa tai 6 x 60 - 4 x 40. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin kaupankäynnillä 2 rahaa vaihdetaan sinun on pidettävä parempia kertoimia kuin kasino saa blackjackin Nyt tämä ei ehkä kuulosta paljon rahaa Jos keskimääräinen kauppa on 10 000 - 2 on 200 voittoa kaupasta Jos sinulla on 300 kauppaa per vuosi, niin sinulla on 60 000 voittoa vuodessa, jolloin keskimääräinen kauppa on vain 10 000. Tämä ei edes sisällä voittoa, jos olet lisännyt keskimääräistä kauppaa. Jos tutkimme odotuskaavaa, huomaat, ettei ole yhtä joukkoa numeroita, voisi antaa positiivisen odotuksen, mutta ääretön määrä joukkoja ja siten lukemattomia kaupankäyntijärjestelmiä, jotka voisivat olla kannattavia. Koska on mahdollista kehittää järjestelmiä, joissa stop loss on suurempi kuin voitot Stop loss on akateeminen, niin kauan sillä voitto-odotuksesi on positiivinen. Tässä esimerkissä voisimme käyttää 20 stop loss - tapahtumaa ja 5 voitto-tavoitetta ja tulla ulos samalla tarkalla 2 odotuksella, kunhan win-korko on riittävän korkea. Tässä esimerkissä 88 voittoprosentti tuottaa 2 0, tulos on 5 x 88 - 20 x 12. Voisit saavuttaa positiivisen odotuksen, jolla on erittäin alhainen voittoaste Yksi tunnetuimmista odotusarvoista on CANSLIM-järjestelmän kannattaja William O Neil ja perustaja Sijoittajat Busine Ss Daily Jos käytämme 8 ja 20: n pysähdys - ja kohdetilamääriä ja hänen julkaistun voitonopeutensa 30, odotus voidaan laskea 20 x 30 - 8 x 70 tai 0 4. Alimmalla rivillä odotetaan olevan positiivinen haluavat tehdä voittoa ajan myötä Älä koskaan käytä järjestelmää, jolla on nolla tai negatiivinen odotus Et saa voittoa Et voi voittaa taloa pitkän sarjan vedot tai kaupat Ole House. No matter what your odotus on, et tee Paljon rahaa, ellei sinulla ole paljon mahdollisuuksia kaupankäynnin uudelleen Kasino-analyysi Kasino voi tehdä vain 1-2 käsiä blackjackia, mutta he kääntävät nämä kädet hyvin nopeasti - 30-40 kättä per tunti Pelaa blackjackia pitkä tarpeeksi ja menetät yli 40 rahaa per tunti Ei ole ihme, että he voivat tarjota näille ihanille comps. We nyt osaavat luoda menetelmä, ainakin paperilla, jossa on positiivinen odotus Sano, että kehitämme järjestelmä, jossa on 8 odotus, mutta jos järjestelmä tuotti vain yhden kaupan vuosittain, mikä hyvä voisimme olla hyvin vain panna rahat säästötiliin tai jos meillä oli menetelmä, joka tuotti 0 2 kaupasta, voit siirtää sen Mutta mitä jos järjestelmä tuotti 1000 kauppaa vuodessa 1000 kertaa 0 2 tulee vakavia rahaa hyvin lyhyessä ajassa . Kaikkein eniten huomiotta jää kaupankäynnin alue hallussakaan Jotta rahaa saataisiin, sinulla on oltava järjestelmä, joka luo positiivisen odotuksen ja paljon mahdollisuuksia. Mutta sinulla on oltava mahdollisuus käyttää rahaa Jos kaupan pitämisaika on liian pitkä, Et voi hyödyntää kaikkia tai jopa suurimpia mahdollisuuksiasi Kaupankäyntisi rahaa tai ostovoimaa on aina sidottu, koska sinun on odotettava liian kauan, jotta voit sulkea kauppasi. Casino-analogia-aika Jos talon kertoimet Blackjackissa ovat 2 5, se tarkoittaa Kasino tekee keskimäärin 5 senttiä Jos pelaat vain 1 peli tunnissa, kasino tekee 5 senttiä tunnissa Jos pelaat 60 peliä tunnissa, kasinolla on kaikki kaksi 40 minuutissa Kaikki asiat on yhtä suuri, nopeimmin liikevaihdoltaan paras voitto kykenee kasinolle. Ei ole mitään eroa kaupankäynnistä Sinä kannattaa 100 000: lla, että voitte kääntää 250 kertaa vuodessa, kuin 500 000, joka sidottiin yhteen kauppaan 12 kuukauden ajan. Esimerkkinä mainittakoon, että meillä on yksi kauppa ja että kauppa tuotti 50 tuottoa. Sinulla oli juuri hyvä vuosi - 250 000 voittoa. Toisaalta, sanottiin, että sinulla oli 100 000 varastohankinnoista, ja odotuksesi oli vain 1 kpl kaupasta, mutta käännät varastosi 250 kertaa samana vuonna Tämä menetelmä päätyy tuottamaan 300 000 vuodessa ja olettaa, ettet koskaan lisää aseman kokoa oman pääoman kasvaessa Sinulla oli vain parempi vuosi Ja on helpompi saada 1 2 kaupankäyntiä kohden kuin 50. Suurin osa bottom line is. A positiivinen odotus. Hyvä kauppaaika. Lyhytaikainen kausi. Tämän sivuston sisältö on tekijänoikeus 2016 Financial Spread Betting Ltd Ota yhteyttä, jos haluat kopioida sen. Kauppajärjestelmä voidaan luonnehtia sen R-monikertojen jakautuminen, jonka se tuottaa E: lle Tarkkuus on yksinkertaisesti keskimääräinen tai keskimäärin R-moninkertainen. Mutta mikä tämä tarkoittaa tarkasti. Lyhyt katsaus riskeistä ja R-moninkertaisista. Jos olet lukenut jonkin Dr Tharpin kirjoista, tiedät nyt, että se on Paljon tehokkaampaa ajatella oman voiton ja tappion suhteessa alkuperäiseen riskiin R. Let s vain mennä yli taas lyhyesti. Yksi kaupankäynnin onnistumisen todellinen salaisuus on ajatella riskialttiita, palkkio-suhteet aina, kun otat kaupan Kysy itseltäsi, ennen kuin otat kaupankäynnin, mikä on riski tästä kaupasta Onko potentiaalinen palkkio potentiaalisen riskin arvoiseksi. Siksi miten määrität potentiaalisen riskin kaupankäynnille No, Kun pääset kauppaan, sinun on ennalta määriteltävä jokin piste, josta päästään ulos kaupasta säilyttämään pääomasi. Tämä poistumiskohtana on kauppaan liittyvä riski tai odotettavissa oleva menetys. Esimerkiksi jos ostat 40 Varastossa ja päätä päästä ulos, jos se laskee 30: een, niin riski on 10. Riski, jonka sinulla on kaupassa, kutsutaan R: n s On helppo muistaa, koska R on lyhyt riski R voi edustaa joko yksikkökohtaista riskiä, joka esimerkissä on 10 per osake tai se voi edustaa kokonaisriskiäsi Jos ostit 100 osaketta, joiden riski on 10 Per osake, sinulla olisi yhteensä 1 000 riski. Muista ajatella riski-palkkio-suhteita Jos tiedät, että alkuperäinen alkuperäisen riskin asema on 1000, voit ilmaista kaikki voitot ja tappiot suhteena jos sinulla on voitto 2 000 2 x 1000 tai 20 osaketta, voitto on 2R Jos voitot 10 000 10 x 1000, voitot ovat 10R. Sama pätee menetyksiin Jos menetät 500, menetys on 0 5R Jos menetät 2000, menetät 2R. Mutta odotat, saatat sanoa, miten voisin saada 2R-tappiota, jos kokonaisriski oli 1000. No, ehkä et pidä sanastasi 1000 Menetys ja ei päässyt ulos, kun sinun pitäisi olla Ehkä markkinat gapped alas vastaan Vaurioita suurempi kuin 1R tapahtuvat koko ajan Sinun tavoite trad tai sijoittaja on pitää tappiot 1R tai vähemmän Warren Buffet, joka tunnetaan monista maailman menestyksekkäimmistä sijoittajista, sanotaan, että sijoittajana on yksi ainoa sääntö, ettei menetä rahaa. Mutta se ei ole erityisen hyödyllistä neuvoja niille, jotka Yrittävät luoda mielekkäitä riskitekijöitä kaupankäynnilleen Kaiken kaikkiaan vaikka Warren Buffet kokee menetyksiä Järjestelmä on paljon parempaa versiota, pidä tappiot 1R tai vähemmän. Jos sinulla on useita voittoja ja tappioita, mitä sinulla todella on, mitä Van kutsuu R-moninkertaiseksi jakeluksi Jokainen kaupankäyntijärjestelmä voidaan luonnehtia R-moninkertaiseksi jakeluksi Tosiasiassa saatat huomata, että kauppajärjestelmän ajattelu R-moninkertaisjakeluina auttaa sinua todella ymmärtämään Teidän järjestelmäsi ja oppia, mitä voitte odottaa niistä tulevaisuudessa. Joten mitä tämä kaikki liittyy odotuksiin. Yksinkertainen tarkoittaa järjestelmän lukumäärän keskimääräistä arvoa. R-moninkertainen jakautuminen on yhtä kuin syst ems expectancy. Expectancy antaa sinulle keskimääräisen R-arvon, jota voit odottaa järjestelmästä useilla kaupoilla. Toinen tapa, odotus kertoo, kuinka paljon voit odottaa keskimäärin, dollariin kohdistuvan riskin, useiden kaupankäyntien perusteella. Kaikkien kaupankäynnin ytimessä on yksinkertaisin kaikista käsitteistä, joiden pohjalta saatujen tulosten on osoitettava positiivinen matemaattinen odotus, jotta kaupankäynnin menetelmä olisi kannattava Chuck Branscomb. Joten kun kaupankäynti jakautuu analysoitavaksi, voit katsoa Kunkin kaupankäynnin R: n tuottaman voiton tai tappion mukaan, kuinka paljon voitto ja tappio oli alkuperäisen riskin perusteella ja onko järjestelmä kannattava järjestelmä. Katso esimerkki. Tässä järjestelmässä odotetaan 2R: n odotusarvoa. tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä voit odottaa, että se tekee kaksinkertaisesti riskin, käytettävissä olevien tietojen perusteella. Huomaa, että voit vain saada hyvän käsityksen järjestelmän odotuksista, kun sinulla on vähintään kolmekymmentä kaupankäyntiä analysoida jotta todella Saat selkeän kuvan järjestelmän odotuksista, sinun pitäisi todellakin olla välillä 100 ja 200. Joten reaalimaailmassa investointien tai kaupankäynnin odotus kertoo nettotulos tai voitto voit odottaa suuri joukko yksittäisiä yksiköitä kauppoja Jos menetetyn rahan kokonaismäärä on suurempi kuin saadun rahamäärän kokonaismäärä, olet menettämässä nettomäärä ja olette negatiivisessa odotuksessa. Jos saadun rahamäärän kokonaismäärä on suurempi kuin menetetyn rahamäärän kokonaismäärä, olet voittaja ja on esimerkiksi positiivinen odote. Esimerkiksi sinulla voisi olla 99 menetettävää kauppaa, joista kukin maksaa sinulle dollarin, jos menetät yhteensä 99. Jos sinulla olisi kuitenkin yksi voitto 500 kaupasta, sinulla olisi nettopalkkaus 401 500 vähemmän 99, huolimatta siitä, että vain yksi kaupoistasi oli voittaja ja 99 kaupastasi olivat häviäjiä. Me lopetamme määritelmämme odotuksesta täällä, koska se on aihe, joka voi tulla paljon monimutkaisempi. Van Tharp on kirjoittanut laajasti tästä aiheesta se on yksi Jotka hän opettaa Kun olet tullut entistä paremmaksi R-Multiples, aseman mitoitus ja järjestelmän kehittäminen, odotus on paljon helpompi ymmärtää. Voit turvallisesti hallita kaupankäynnin tai sijoittamisen taitoa, se on paras oppia ja ymmärtää kaiken tämän materiaalin Se voi tuntua monimutkainen, mutta kannustamme sinua jatkamaan. Kun ymmärrät sen ja työskentelet hallitsemaan sitä, voit katapääsi mahdollisuuksiasi todella menestyä markkinoilla. Paras paikka oppia lisää tästä aiheesta. Johdatus sijaintien kokoamiseen E-oppiminen Kurssinne. Mistä päättää, kuinka paljon sinun pitäisi riski seuraavasta kaupasta. Kokeile liikaa ja voit räjäyttää tilisi riskin liian pieneksi ja iso voitto ei ole edes maksaa päivällesi. Tharfin s Johdatus Position Sizing Strategies Course Sisältää audiovisuaalisen ja vuorovaikutteisen oppimistoiminnan, joka selittää tämän monimutkaisen aiheen selkeissä, helposti ymmärrettävissä termeissä. Opit sijaintitietostrategioiden perusteet ja niiden dramaattisen eron, Ts. Koska kurssi on johdannossa asemointi strategioita, se kattaa perusaineiston ja tarjoaa erinomaisen alulle prosessi ymmärtää ja hyödyntää käsitteitä ja sisältää materiaalia ymmärtää odotus, mukaan lukien esimerkkejä. Kirja Definite Guide to Positing Sizing kattaa Hyvin laaja aineisto ja menee tekniseen syvyyteen monilla aloilla Kuten nimikin merkitsee, se on todellakin melko lopullinen. Jotkut ihmiset pitävät paikkatiedostastrategioita monimutkaisena aiheena ja vaikeasti ymmärtävät ja soveltavat ideoita kirjasta. Kehittänyt tämän e-kurssin kahdelle ensisijaiselle ihmisryhmälle kuultaville auditiivisille oppijoille, jotka oppivat tehokkaammin vuorovaikutteisia opetusmuotoja ja niitä, jotka eivät ole kiinnostuneita aseman määritysstrategioiden syvemmistä teknisistä näkökohdista mutta ymmärtävät, että Aihe voisi edelleen auttaa kaupankäyntiä. Tämä kurssi on täydellinen varattu ammattilaisille, jotka tarvitsevat käytännön tapaa und ymmärtää riskin ja miten tappioita pidetään mahdollisimman pienenä. Näemme luonnollisen kurssin, joka alkaa e-kurssista ja siirtyy sitten lopulliseen oppaaseen. Sinulla on myös paljon tietoa positing-mitoituksesta, kun pelaat Positing Sizing Trading Simulation Peli Kolme ensimmäistä tasoa ovat vapaat. Rest of The Tharp Think Concepts. Perfectionismi, uhkapeli ja turhia menetyksiä, eivätkä voi vetää liipaisinta. Nämä ovat vain joitakin asioita, joita kauppiaat kohtaavat markkinoilla päivittäin. Mikä aiheuttaa meille Ajatella tätä tapaa ja miten voimme oppia parantamaan ja tuottamaan enemmän kannattavia kauppiaita. Jokainen etsii Pyhää Graalia markkinoilta Miten löydät ihanteellisen kauppajärjestelmän, kannan, joka aikoo nousta pois tai yhden suuren voittajan sinun nimesi on olemassa. On olemassa satoja, jos ei tuhansia toimivia kaupankäyntijärjestelmiä. Mutta useimmat ihmiset tällaisen järjestelmän hankkimisen jälkeen eivät noudata järjestelmää tai myyvät sitä täsmälleen sellaisina kuin ne oli tarkoitus. Miksi ei lue lisää. ihmiset näyttävät Olla määrittelemätön pelko-pohjainen termi, jota usein verrataan todennäköisyyden menettämiseen tai muut saattavat ajatella olevan mukana futuureissa tai vaihtoehdoissa on riskialtista Vanin määritelmä on täysin erilainen kuin monet ihmiset ajattelevat lue lisää. Kaupankäyntijärjestelmä, joka kertoo, kuinka paljon Kuinka monta osaketta tai sopimuksia teet kaupankäynnin kohdalla? Huono sijainnin mitoitus on syynä lähes kaikkiin tiliroiskujen tapauksiin lue lisää. Jos useiden vuosien ajan tutkiessaan paikkatiedostastrategioita, tohtori Van Tharp kehitti omistusoikeuden kaupankäyntijärjestelmän laadusta, jota hän kutsuu järjestelmän laatumerkinnän tai SQN: n lisäämiseksi. Markkinoilla ei ole velkaa sinulle tai suurille rikkauksille Markkinoilla on kuitenkin toisinaan kiusaa suuri joukko ihmisiä, joilla on ilmeisen helppoa hyötyä kuplien ja muiden manioiden aikana vain ottaa ne pois uudelleen Jos olet vakavissasi olla hyvä elinkeinonharjoittaja, sinun on lähestyttävä käytäntöä kaupankäynnin kanssa samalla tarkkuudella, jolla voit Lähestyt kaikki korkean tason pyrkimykset lue lisää. Jos et ole jo tilaaja, harkitse tilaamista Van Tharpin viikoittaiseen sähköpostiviestiin. Joka viikko saat informatiivisia artikkeleita, kaupankäynnin vinkkejä ja kuukausittaista päivitystä markkinatyyppisissä olosuhteissa. Viimeisimmät ideoita Vanista ennen ketään muuta ei ole veloituksetta ja emme jakaa tietoja Klikkaa tästä. Unicorn Trading Expectancy Score vs Sharpe-suhteen Alex Matulich. Expectancy Score. Back kun aloin kehittää oman kauppajärjestelmän, kaksi eri Menestyksekkäitä kauppiaita suosittelin, että olen lukenut Van K Tharpin kaupallisen keinon taloudelliselle vapaudelle Yksi elinkeinonharjoittaja suositteli sitä minulle hyvän kirjan sijaintien mitoitukseksi Sen sensationalistisen otsikon mukaan se on hyvä kirja ilman muuta syytä kuin siinä on arvokas kuinka mitata kaupankäynnin strategian laatua objektiivisesti odotuskerroin kerrottuna mahdollisuudella kutsun tätä odotusarvoa. Expectancy on kuinka paljon odotat ansaitsevan jokaisesta kaupasta jokaiselle dollari olet vaarassa Opportunity on kuinka usein strategiasi kaupoissa Haluat maksimoida molempien tuotteiden. Expectancy AW PW AL PL AL odotettua voittoa dollariin kohdistuva Odotusarvo Odotus Mahdollisuus, jossa AW keskimääräinen voitto kaupasta ilman suurinta voittoa PW todennäköisyys voittaa PW voittaa NST missä voitot yhteensä voitot ilman suurinta voittoa AL keskimäärin menettää kauppaa negatiivisesti, ilman naarmu tappioita AL AL-arvon absoluuttinen arvo PL todennäköisyys menettää PL naarmuilta tappioista NST Opportunity NST 365 tutkii mahdollisuuksia käydä kauppaa vuoden aikana. NST yhteensä harjoittaa raaputusta 1 toisin sanoen NST: n ei-naarmuuntuneita kauppoja testikauden aikana naarmu kauppa menettää komission luvattomuuden tai vähemmän miinus 1 poissulkemalla testattavan historian suurimmat win. studydays kalenteripäivät. On tärkeää, että AL: llä on odotusarvon nimittäjä, koska Tämä muuntaa odotukset riskiyksikköihin, jotka ovat riskialttiita dollaria kohden. Tämä odotusarvojen laskeminen edellä kuvatulla tavalla on erilainen kuin tha T, jonka Tharp kuvasi kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin hävitän maksimaalisen voiton kaupankäynnin poikkeukseksi Järjestelmässä, jossa suurin voitto on outlier, hylkääminen antaa paremman esityksen odotuksesta Järjestelmään, jossa suurin voitto ei ole outlier , Se ei voinut olla muuta kuin pienentää kokonaistuloksia ja voittoja, jolloin keskimääräiset voitot eivät suurelta osin vaikuta. Suurimman voiton hylkääminen antaa siis odotetumpi odotusarvon. Toiseksi, käytän keskimääräistä tappiota sen sijaan, että noudatettaisiin Tharpin suositusta käyttää pienimmän tappion riskiyksikkönä Keskimääräinen tappio on suurempi kuin vähimmäis - tappio ja todennäköisempää, että keskimääräinen tappio on tyypillisesti lähellä tappioiden jakaumaa, joten sen käyttäminen johtaa odotetusti pidempään odotettuun arvioon kuin käyttämällä vähimmäishäviö Tharp ja minä sulkevat pois naarmuuntumisvahingot, jotka menettivät vain palkkion ja liukenemisen, koska mukaan lukien nämä vaarantaisivat riskin yksikön liian pieneksi. Kolmanneksi Käytä aritmeettista keskiarvoa voitoista ja tappioista vähennettynä suurimmista voitoista ja naarmuista tappioista, koska odottamani voiton ja tappionne Tharp on luonut histogrammin voittaviin kaupoihin ja valitse alue, joka sisältää käyrän huipun Tharpin tavasta ei ole helppo saavuttaa Tietokoneohjattu algoritmi, koska tarvitaan jonkinlainen subjektiivisuus histogrammin bin koon määrittämiseksi. Omat kokeilut osoittavat, että aritmeettinen keskiarvo on joka tapauksessa aina histogrammin huippu tai lähellä sitä, joten käytän sitä. Tarkkuus ja sijainti-mitoitus. Edellä kuvattu odotusarvo täydentää sijainnin mitoitusta Sinun on tehtävä paradigman siirtymä pois arvioidusta strategiasta, joka perustuu nettotulokseen Unohda nettotulos, unohda vetäytyminen, unohda voittojen määrä peräkkäin, unohda kaiken muun Tradestation näyttää sinut Strategian Yhteenveto Nämä asiat eivät merkitse mitään strategiaa Vertailuja, koska kaikilla on subjektiivinen käsitys siitä, mitkä näistä mittauksista ovat tärkeimpiä. Sinun mielesi on erotettava ent ry poistu sääntöistä nettotuloksesta tai vuotuisesta tuototuloksesta sijaan ajattele tällaista strategiaa. Entry-säännöt hallitsevat riskejä Entries don t määrittävät voittajat tai häviäjät. Exit - säännöt määräävät voitot tai tappiot voittajat tai häviäjät. Entry - ja exit-säännöt yhdessä määräävät odotukset ja Mahdollisuus. Sijoitusmittaukset määrittävät nettotuloksen tai tuoton sekä maksimirajoituksen. Silloin kun suunnittelet sisäänkäyntilistasääntöjä ja niiden syöttöparametreja, älä optimoi voittoa. Sen sijaan optimoi odotusarvion. Optimoi odotettavissa oleva enimmäispistemäärä ilman Mikä tahansa muu Paikoitusmittaus huolehtii loput hyvästä sijainnista Hyvä strategiasuuntaus johtaa suurempaan, johdonmukaisempaan voittoon korkean odotustason strategiassa kuin matalan odotustason strategialla, vaikka alhaisen odotustason strategialla onkin suurempi nettotulos 1-sopimusperusteisesti. Nyt tiedän joitakin kaupankäynnin ohjelmistopaketteja voit optimoida strategian parametrit perustuvat mitä haluat TradeStation antaa sinulle vain Tuloksista, kuten nettotuloksesta, voitto-tappio-suhdeluvuista, vedonlyönnistä jne. Meille, jotka käyttävät TradeStationia, kehitin jotain, jonka avulla voin optimoida odotustulostusstrategiani. Se on EasyLanguage-toiminto SystemQuality Sinä vain kiinni sen signaalin lopussa ja aloita optimoija Jokainen optimoijan iterointi aiheuttaa rivin kirjoittamisen Excel-tiedostoon. Sitten kaikki, mitä teet, ladataan Exceliin, lajitellaan viimeisen sarakkeen mukaan ja voila Parhaan mahdollisen odotusarvon parametrit ovat oikeassa yläreunassa. Lähdekoodin mukana toimitettu dokumentaatio on yksityiskohtainen, ja sen on selitettävä kaikkea täydellisemmin. Tätä toimintoa voidaan muuttaa optimoimalla mikä tahansa muu haluamaasi. Myös Sharpe Ratio. Jotkut ihmiset haluavat käyttää Sharpe-suhdetta arvioimaan yhden kaupankäynnin suhteellisen laadun strategiaa toiseen verrattuna Laajan tutkimuksen jälkeen minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin päätellä, että Sharpen suhde ei ole hyödyllinen objektiivisesti arvioidakseen järjestelmän ansioita. Se käyttää sitä, mutta en ole samaa mieltä Että sitä olisi käytettävä yleisen ansioiden määrittämiseen. Käytä esimerkiksi kahta ääripäätä. Järjestelmä A tuottaa 0 001 suurempaa kuin riskittömät korot ilman nollatasoja ja täydellinen johdonmukaisuus. Järjestelmä B palauttaa 60 tiliäsi tilikaudeltaan vaatimattomilla 10 vetopalkkiolla . Mikä järjestelmä haluaisit mieluummin Kauppa A: lla on korkeampi Sharpe-suhde, se on itse asiassa ääretön, koska tulojen keskiarvot poikkeavat toisistaan. Henkilökohtaisesti otan B-järjestelmän A: n yli minkä tahansa päivän olen enemmän huolissaan oman pääoman kasvusta ja riskipääomamalleni , Sen sijaan onko säännöllinen tuotto täsmälleen sama. Kaikki Sharpe-suhde on mittasuhteisuus. Totta, se on yksi ansio-osa, mutta ei todellakaan koko kuva. Käyttämällä sitä koko kaupankäynnin strategian ansioiden määrittämiseksi, saadaan täysin virheellinen ja subjektiivinen arvioinnit, kuten äärimmäinen esimerkki osoittaa. Sillä on todella vain yksi objektiivinen tapa mitata järjestelmän ansioita, ja kuinka paljon odotat sen ansaitsevan jokaiselle dollarin riskille. kuinka usein se antaa sinulle mahdollisuuden ansaita odotetun tuoton Riskikonsepti on tärkeä, kun mittaat tuottoa riskipääomasta eli alkuperäisestä stoploksesta, ei siitä, mitä todella sijoitat markkinoihin. Kehitä järjestelmä, jolla on korkea odotusarvo Pisteet, ja tulet huomaamaan, että Sharpen suhde hoitaa itsensä. Tutkimukseni on johtanut minua hedelmällisiin poluihin, ja joitain hyödyttömiä polkuja Optimointi Sharpe-suhteelle on jälkimmäisessä luokassa. Copyright by Unicorn Research Corporation Kaikki oikeudet pidätetään.
No comments:
Post a Comment